Сравнение QVOPX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOPX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOPX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 1.38% | 0.38% | 5.71% | 3.55% | -7.28% | 2.49% | 1.46% | 6.58% | -2.09% | 1.28% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции QVOPX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 1.49% против 10.39% соответственно.
QVOPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.49%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOPX и OPPAX
QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
QVOPX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
QVOPX
OPPAX
Сравнение QVOPX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOPX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.53 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.95 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 0.18 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOPX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.53 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между QVOPX и OPPAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOPX и OPPAX
Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.73% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок QVOPX и OPPAX
Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOPX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -60.39% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -16.26% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -41.90% | +32.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -41.90% | +32.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -12.75% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -15.49% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 5.54% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOPX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOPX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 7.56% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 12.76% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 21.47% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 21.19% | -16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 20.63% | -16.32% |