PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOPX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOPX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOPX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOPX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		1.38%0.38%5.71%3.55%-7.28%2.49%1.46%6.58%-2.09%1.28%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции QVOPX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 1.49% против 11.92% соответственно.

QVOPX

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.60%
1 год
0.19%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.49%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental Alternatives Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с QVOPX:
QVOPX с QQQQVOPX с OPGSXQVOPX с QSPRXQVOPX с ADANXQVOPX с JAAAXQVOPX с QRPIXQVOPX с QSPIX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий QVOPX и ACSTX

QVOPX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

QVOPX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOPX
Ранг доходности на риск QVOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOPX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOPXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.88

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.29

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.10

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

4.45

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOPX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOPX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOPX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOPXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.88

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между QVOPX и ACSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOPX и ACSTX

Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		0.73%0.74%2.10%4.62%2.55%2.87%1.90%2.01%1.77%1.59%0.26%0.53%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок QVOPX и ACSTX

Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOPXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-58.61%

+28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-12.22%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-17.25%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.71%

-44.80%

+35.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.93%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.37%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.01%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOPX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOPXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.23%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

8.44%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

16.11%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

15.49%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

19.50%

-15.19%