Сравнение QVOL с USOY
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QVOL charges 0.82%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -7.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USOY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- 46.30%
- С начала года
- 48.30%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам QVOL и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.35% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -7.68% |
Correlation
The correlation between QVOL and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. USOY — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение QVOL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и USOY
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -25.51% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -13.23% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -7.10% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 32.63% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 27.10% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 27.10% | +2.79% |
Сравнение комиссий QVOL и USOY
QVOL берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и USOY
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности USOY в 58.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 58.00% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
QVOL and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVOL is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVOL is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 58.00%, compared with 2.10% for QVOL.
They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and Defiance. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор