Сравнение QVOL с GPIQ
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QVOL is a Derivative Income fund actively managed by Infrastructure Capital Advisors, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 18.40%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOL и GPIQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 8.42% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 3.75% |
Correlation
The correlation between QVOL and GPIQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIQ
Сравнение QVOL c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и GPIQ
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -21.06% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.22% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.27% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 14.86% | +17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 17.80% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 17.80% | +14.73% |
Сравнение комиссий QVOL и GPIQ
QVOL берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и GPIQ
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QVOL and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.82% for QVOL.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.94% for QVOL.
QVOL is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор