Сравнение QVOL с PAPI
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -7.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- 6.05%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам QVOL и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.35% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.05% |
Correlation
The correlation between QVOL and PAPI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. PAPI — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение QVOL c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и PAPI
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -14.27% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -0.69% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -2.75% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 10.50% | +19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 11.73% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 11.73% | +18.16% |
Сравнение комиссий QVOL и PAPI
QVOL берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и PAPI
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности PAPI в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.38% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOL and PAPI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.82% for QVOL.
PAPI has the higher dividend yield at 7.38%, compared with 2.10% for QVOL.
They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор