PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMT с SPHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).

QVMT и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVMT и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции QVMT уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 12.17% против 16.61% соответственно.

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с QDIVQVMT с RSPUQVMT с IVVQVMT с VOO
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP

Сравнение комиссий QVMT и SPHB

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

QVMT vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTSPHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.68

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.31

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.16

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

14.27

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между QVMT и SPHB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и SPHB

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPHB в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Просадки

Сравнение просадок QVMT и SPHB

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, примерно равная максимальной просадке SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и SPHB.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMTSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-46.84%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-16.08%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-31.49%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-46.84%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-6.04%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-8.59%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.56%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и SPHB

Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 4.26%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMTSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

8.80%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

17.65%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

29.95%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

27.27%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

28.41%

-7.33%