PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с SPDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMT с SPDV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMT returned 11.24%/yr vs 8.07%/yr for SPDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QVMT charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у SPDV с доходностью 13.67%.

QVMT

1 день
-1.55%
1 месяц
1.85%
С начала года
16.07%
6 месяцев
18.74%
1 год
34.61%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.79%

SPDV

1 день
-0.77%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.26%
1 год
28.15%
3 года*
16.56%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMT и SPDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		16.07%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%2.64%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		13.67%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%

Correlation

The correlation between QVMT and SPDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between QVMT and SPDV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с HIBLQVMT с XCLRQVMT с SPHQ
Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV

Доходность на риск

QVMT vs. SPDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTSPDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.33

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.43

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

4.88

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

14.04

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. SPDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и SPDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTSPDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.33

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок QVMT и SPDV

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и SPDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMTSPDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-43.81%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-5.80%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-18.62%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-21.31%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.08%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-6.56%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.01%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и SPDV

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что QVMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMTSPDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.72%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.19%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.17%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.30%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

20.31%

+0.74%

Сравнение комиссий QVMT и SPDV

QVMT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и SPDV

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SPDV в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.07%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.33%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMT and SPDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMT has higher volatility (3.36%) compared to SPDV (2.72%). In terms of maximum drawdown, QVMT dropped -48.05% vs SPDV's -43.81%.

On 5-year performance, QVMT leads with 11.24% vs 8.07% for SPDV. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVMT has performed better with a 11.24% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.

SPDV has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.07% for QVMT.

QVMT is categorized as S&P 500, while SPDV is Dividend. QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.13% for QVMT and 0.29% for SPDV.

QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMT и SPDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор