PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QVMM с BENJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QVMM и BENJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у BENJ с доходностью 1.46%.


QVMM

1 день
0.33%
1 месяц
2.60%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.01%
3 года*
17.19%
5 лет*
10 лет*

BENJ

1 день
-0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и BENJ


2026 (YTD)2025
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
14.85%3.60%
BENJ
Horizon Landmark ETF
1.46%3.75%

Correlation

The correlation between QVMM and BENJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Horizon Landmark ETF

Доходность на риск

QVMM vs. BENJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина

BENJ
Ранг доходности на риск BENJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BENJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BENJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BENJ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BENJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BENJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c BENJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVMMBENJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

4.95

-3.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

9.71

-6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

45.83

-34.08

QVMM vs. BENJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа BENJ равного 5.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и BENJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QVMMBENJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

5.65

-3.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

6.41

-5.96

Просадки

Сравнение просадок QVMM и BENJ

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и BENJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QVMMBENJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-0.39%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-0.39%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-0.02%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.08%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и BENJ

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Horizon Landmark ETF (BENJ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QVMMBENJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

0.07%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

0.23%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

0.67%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

0.60%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

0.60%

+18.87%

Сравнение комиссий QVMM и BENJ

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BENJ в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и BENJ

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как BENJ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
BENJ
Horizon Landmark ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%

Часто задаваемые вопросы


QVMM and BENJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMM has higher volatility (4.51%) compared to BENJ (0.07%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs BENJ's -0.39%.

On 1-year performance, QVMM leads with 27.01% vs 3.78% for BENJ. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVMM has performed better with a 27.01% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for BENJ.

QVMM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for BENJ.

QVMM is categorized as Multi-factor, while BENJ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Horizon. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.40% for BENJ.

BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и BENJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор