Сравнение BENJ с JAPN
BENJ (Horizon Landmark ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, BENJ returned 3.82% vs -9.47% for JAPN. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BENJ charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности BENJ и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BENJ показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -5.52%.
BENJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BENJ и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.91% | 2.58% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
Correlation
The correlation between BENJ and JAPN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENJ vs. JAPN — Ранг доходности на риск
BENJ
JAPN
Сравнение BENJ c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Landmark ETF (BENJ) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BENJ | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.55 | 0.93 | +3.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.82 | -0.40 | +10.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.27 | -0.66 | +46.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BENJ и JAPN
Максимальная просадка BENJ за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENJ и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENJ | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -23.94% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -23.94% | +23.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.96% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -10.50% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 14.30% | -14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BENJ и JAPN
Текущая волатильность для Horizon Landmark ETF (BENJ) составляет 0.14%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что BENJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENJ | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 5.89% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | 16.61% | -16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 19.91% | -19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 19.73% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 19.73% | -19.14% |
Сравнение комиссий BENJ и JAPN
BENJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENJ и JAPN
BENJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BENJ and JAPN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (5.89%) compared to BENJ (0.14%). In terms of maximum drawdown, BENJ dropped -0.39% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, BENJ leads with 3.82% vs -9.47% for JAPN. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BENJ has performed better with a 3.82% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JAPN has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for BENJ.
BENJ is categorized as Ultrashort Bond, while JAPN is Japan Equities. Their fees differ too: 0.40% for BENJ and 0.85% for JAPN.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BENJ и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор