Сравнение QVGIX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности QVGIX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVGIX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 0.34% | 13.68% | 5.63% | 15.63% | -17.60% | 10.45% | 14.42% | 16.35% | -9.74% | 14.83% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, QVGIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции QVGIX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.60% соответственно.
QVGIX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.16%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVGIX и MHESX
QVGIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
QVGIX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
QVGIX
MHESX
Сравнение QVGIX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVGIX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.95 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.35 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.14 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVGIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.18 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между QVGIX и MHESX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVGIX и MHESX
Дивидендная доходность QVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 6.77% | 6.79% | 0.93% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 3.34% | 1.77% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок QVGIX и MHESX
Максимальная просадка QVGIX за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVGIX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVGIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -46.01% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -10.87% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -36.05% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.91% | -36.05% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -8.64% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -11.76% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.74% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVGIX и MHESX
Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеют волатильность 4.39% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVGIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.36% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 7.93% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 15.57% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 15.16% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 14.78% | -3.88% |