Сравнение QUSIX с RIPIX
QUSIX (Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both mutual funds - QUSIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Pear Tree Funds, while RIPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, QUSIX returned 5.19%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSIX charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности QUSIX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSIX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.56%.
QUSIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.17%
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSIX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 4.43% | 26.42% | -1.98% | 21.28% | -17.13% | 15.56% | 6.67% | 20.71% | -18.30% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between QUSIX and RIPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.68 |
The correlation between QUSIX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
QUSIX
RIPIX
Сравнение QUSIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSIX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.33 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -0.76 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUSIX и RIPIX
Максимальная просадка QUSIX за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSIX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -41.89% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -16.38% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | -17.28% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -41.89% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -25.88% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -18.11% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 7.07% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSIX и RIPIX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) составляет 3.55%, в то время как у Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что QUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.20% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.54% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 13.58% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.52% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 16.13% | -2.04% |
Сравнение комиссий QUSIX и RIPIX
QUSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSIX и RIPIX
Дивидендная доходность QUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности RIPIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 2.80% | 2.92% | 3.28% | 2.48% | 4.90% | 2.43% | 3.89% | 2.96% | 5.09% | 3.00% | 2.06% | 2.20% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUSIX and RIPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIPIX has higher volatility (4.20%) compared to QUSIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, QUSIX dropped -42.87% vs RIPIX's -41.89%.
QUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUSIX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор