PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD) while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.26%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QUS charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности QUS и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%8.38%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between QUS and VEGN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between QUS and VEGN shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUS и VEGN

Секторы
QUS
VEGN

Технологии

26.3%
56.2%

Финансовые услуги

14.6%
15.8%

Здравоохранение

13.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
0.0%

Промышленность

8.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
2.1%

Энергетика

4.6%

-

Коммунальные услуги

3.6%
0.1%

Сырьевые материалы

2.3%
0.1%

Недвижимость

1.4%
3.7%

Технологии

QUS
26.3%
VEGN
56.2%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
VEGN
15.8%

Здравоохранение

QUS
13.4%
VEGN
5.6%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
VEGN
10.7%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
VEGN
0.0%

Промышленность

QUS
8.6%
VEGN
5.7%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
VEGN
2.1%

Энергетика

QUS
4.6%
VEGN

-

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
VEGN
0.1%

Недвижимость

QUS
1.4%
VEGN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

QUS vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.01

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.96

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.14

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

16.87

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.01

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.08

Просадки

Сравнение просадок QUS и VEGN

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-34.14%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-11.85%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-20.91%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-33.40%

+11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.58%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.90%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и VEGN

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.88%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

6.16%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

13.42%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

16.28%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

20.26%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

22.76%

-6.34%

Сравнение комиссий QUS и VEGN

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и VEGN

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUS and VEGN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 11.26% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.45% for VEGN.

QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: State Street and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор