PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QUS is passively managed, while MEME is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QUS charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности QUS и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и MEME

2026 (YTD)2025
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%1.91%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between QUS and MEME is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов QUS и MEME

Секторы
QUS
MEME

Технологии

26.3%
58.8%

Финансовые услуги

14.6%
5.7%

Здравоохранение

13.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Промышленность

8.6%
29.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Энергетика

4.6%
4.8%

Коммунальные услуги

3.6%
10.7%

Сырьевые материалы

2.3%
4.6%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

QUS
26.3%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
MEME
5.7%

Здравоохранение

QUS
13.4%
MEME
5.4%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
MEME
5.5%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
MEME

-

Промышленность

QUS
8.6%
MEME
29.9%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
MEME

-

Энергетика

QUS
4.6%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
MEME
10.7%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
MEME
4.6%

Недвижимость

QUS
1.4%
MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

QUS vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.33

+0.45

Просадки

Сравнение просадок QUS и MEME

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-48.78%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.32%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-29.74%

+26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

73.99%

-64.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

73.99%

-59.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

73.99%

-57.57%

Сравнение комиссий QUS и MEME

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и MEME

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and MEME have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор