Сравнение QUS с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
QUS и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QUS и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUS и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 12.94% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и FMTM
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
QUS vs. FMTM — Ранг доходности на риск
QUS
FMTM
Сравнение QUS c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUS | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.68 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.20 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.23 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 12.18 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.68 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.71 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между QUS и FMTM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и FMTM
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и FMTM
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -12.12% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.12% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -6.27% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -1.89% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.21% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и FMTM
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 10.78% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 19.28% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 23.38% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 23.19% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 23.19% | -6.78% |