Сравнение QUS с ALTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL).
QUS и ALTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUS и ALTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUS и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 20.05% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 2.39% | 16.61% | 12.30% | -15.85% | -10.67% | 45.30% | 33.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.39%.
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
ALTL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и ALTL
QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.
Доходность на риск
QUS vs. ALTL — Ранг доходности на риск
QUS
ALTL
Сравнение QUS c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUS | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.03 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.98 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 10.34 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUS | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.18 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.62 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QUS и ALTL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и ALTL
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ALTL в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 1.07% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и ALTL
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и ALTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUS | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -31.91% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.79% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -31.91% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.43% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -11.85% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.82% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и ALTL
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что QUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUS | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.97% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 13.20% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 18.61% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 18.23% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 20.11% | -3.70% |