Сравнение QURE с AQST
QURE (uniQure N.V.) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — QURE in Biotechnology, AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, QURE returned 8.44%/yr vs 4.41%/yr for AQST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QURE и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QURE показывает доходность 68.20%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -36.22%.
QURE
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -16.42%
- 6 месяцев
- 76.23%
- С начала года
- 68.20%
- 1 год
- 164.80%
- 3 года*
- 55.86%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 18.91%
AQST
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -7.00%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- -36.22%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 35.94%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QURE и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | 68.20% | 35.50% | 160.86% | -70.14% | 9.31% | -42.60% | -49.58% | 148.65% | -10.94% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -36.22% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -58.14% |
Correlation
The correlation between QURE and AQST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
QURE:
$2.74B
AQST:
$409.14M
QURE:
-$3.51
AQST:
-$0.58
QURE:
132.56
AQST:
9.70
QURE:
$18.09M
AQST:
$50.27M
QURE:
$13.42M
AQST:
$20.92M
QURE:
-$164.53M
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QURE vs. AQST — Ранг доходности на риск
QURE
AQST
Сравнение QURE c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для uniQure N.V. (QURE) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QURE | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.08 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.09 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.17 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QURE и AQST
Максимальная просадка QURE за все время составила -95.40%, примерно равная максимальной просадке AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QURE и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QURE | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.40% | -96.68% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.21% | -60.61% | -26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.21% | -63.55% | -23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -90.11% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.03% | -78.27% | +27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -76.93% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.98% | 34.46% | +20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QURE и AQST
uniQure N.V. (QURE) имеет более высокую волатильность в 61.30% по сравнению с Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) с волатильностью 17.74%. Это указывает на то, что QURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QURE | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.30% | 17.74% | +43.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.23% | 50.64% | +57.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 284.16% | 85.35% | +198.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.12% | 82.70% | +75.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.32% | 87.40% | +34.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QURE и AQST
Ни QURE, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QURE и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели uniQure N.V. и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QURE and AQST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QURE has higher volatility (61.30%) compared to AQST (17.74%). In terms of maximum drawdown, QURE dropped -95.40% vs AQST's -96.68%.
QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QURE и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор