PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

QULL и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QULL и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.95%17.61%38.03%57.07%-42.00%38.78%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с QLDQULL с AIQQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QLDQTAP с QQQM

Сравнение комиссий QULL и QTAP

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

QULL vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.29

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.05

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.81

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

12.95

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.29

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между QULL и QTAP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и QTAP

Ни QULL, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QULL и QTAP

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

QULLQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-29.44%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-12.04%

-12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

0.00%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-5.21%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

1.68%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и QTAP

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QULLQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

1.88%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

3.23%

+16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

16.38%

+21.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

19.03%

+16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

19.03%

+16.46%