Сравнение QULL с ORLG
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - QULL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. QULL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности QULL и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QULL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 38.16%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QULL и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 15.20% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between QULL and ORLG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. ORLG — Ранг доходности на риск
QULL
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QULL c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QULL | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QULL и ORLG
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -39.93% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.91% | +34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -20.65% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 59.08% | -34.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 59.08% | -23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 59.08% | -24.17% |
Сравнение комиссий QULL и ORLG
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и ORLG
Ни QULL, ни ORLG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QULL and ORLG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.
QULL and ORLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для QULL и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор