Сравнение QULL с IBID
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - QULL is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, QULL returned 37.24% vs 3.92% for IBID. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QULL charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности QULL и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
QULL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QULL и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 12.45% | 17.61% | 38.03% | 12.36% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between QULL and IBID is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between QULL and IBID shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. IBID — Ранг доходности на риск
QULL
IBID
Сравнение QULL c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QULL | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.72 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 7.20 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 29.14 | -20.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QULL и IBID
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -1.28% | -50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -0.55% | -17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -0.55% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -0.22% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 0.13% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и IBID
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 0.35% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 0.86% | +18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 1.23% | +23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 2.24% | +33.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 2.24% | +32.82% |
Сравнение комиссий QULL и IBID
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и IBID
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QULL and IBID have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QULL has higher volatility (6.62%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, QULL leads with 37.24% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QULL has performed better with a 37.24% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for QULL.
QULL is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QULL и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор