Сравнение QULL с GEVG
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. QULL is passively managed, while GEVG is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QULL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности QULL и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 120.76%.
QULL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 120.76%
- 6 месяцев
- 145.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QULL и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 15.49% | -0.76% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 120.76% | -11.27% |
Correlation
The correlation between QULL and GEVG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. GEVG — Ранг доходности на риск
QULL
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QULL c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QULL | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QULL и GEVG
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -45.50% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -20.95% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -11.24% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 98.09% | -73.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 98.09% | -62.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 98.09% | -63.01% |
Сравнение комиссий QULL и GEVG
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и GEVG
Ни QULL, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QULL and GEVG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.
QULL and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для QULL и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор