PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEVG с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GEVG и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEVG и ARMG


Доходность по периодам

С начала года, GEVG показывает доходность 73.61%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.


GEVG

1 день
5.45%
1 месяц
0.13%
С начала года
73.61%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий GEVG и ARMG

И GEVG, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

GEVG vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEVG

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEVG c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEVG vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEVGARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.77

-0.22

+3.99

Корреляция

Корреляция между GEVG и ARMG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVG и ARMG

GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.


Просадки

Сравнение просадок GEVG и ARMG

Максимальная просадка GEVG за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


GEVGARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-80.28%

+58.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-57.60%

+50.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-56.38%

+48.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GEVG и ARMG


Загрузка...

Волатильность по периодам


GEVGARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.38%

117.71%

-22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.38%

123.23%

-27.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.38%

123.23%

-27.85%