PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUERX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUERX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности QUERX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUERX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.28%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, QUERX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции QUERX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.75% соответственно.

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%

VITPX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.65%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий QUERX и VITPX

QUERX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

QUERX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUERX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUERXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.00

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.53

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.54

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

7.31

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUERX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUERX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VITPX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUERX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUERXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.00

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между QUERX и VITPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUERX и VITPX

Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.46%, что больше доходности VITPX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.59%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок QUERX и VITPX

Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUERXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.81%

-55.28%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.92%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-25.31%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.81%

-34.99%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.54%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-8.07%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.61%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QUERX и VITPX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUERXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.51%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

9.81%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

18.62%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

17.36%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

18.39%

-3.16%