Сравнение QUERX с DIVGX
QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) and DIVGX (Guardian Capital Dividend Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, QUERX returned 6.37%/yr vs 11.12%/yr for DIVGX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. QUERX charges 0.31%/yr vs 0.95%/yr for DIVGX.
Доходность
Сравнение доходности QUERX и DIVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUERX показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у DIVGX с доходностью 12.69%.
QUERX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 11.03%
DIVGX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 12.69%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QUERX и DIVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 10.63% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 10.63% |
DIVGX Guardian Capital Dividend Growth Fund | 12.69% | 13.62% | 16.20% | 19.48% | -14.64% | 27.43% | 9.47% | 10.67% |
Correlation
The correlation between QUERX and DIVGX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between QUERX and DIVGX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUERX vs. DIVGX — Ранг доходности на риск
QUERX
DIVGX
Сравнение QUERX c DIVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUERX | DIVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.86 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 12.07 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUERX и DIVGX
Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, примерно равная максимальной просадке DIVGX в -32.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и DIVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUERX | DIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.81% | -32.33% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -6.90% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.21% | -13.35% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -23.86% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.51% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.63% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUERX и DIVGX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) имеют волатильность 2.32% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUERX | DIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.34% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 7.44% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 9.52% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 13.29% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.53% | -1.32% |
Сравнение комиссий QUERX и DIVGX
QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DIVGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUERX и DIVGX
Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что меньше доходности DIVGX в 24.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVGX Guardian Capital Dividend Growth Fund | 24.17% | 27.35% | 1.15% | 1.46% | 3.08% | 1.36% | 1.22% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 20.66% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
QUERX and DIVGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVGX has higher volatility (2.34%) compared to QUERX (2.32%). In terms of maximum drawdown, QUERX dropped -30.81% vs DIVGX's -32.33%.
DIVGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUERX и DIVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор