PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUERX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUERX с AFNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX).

QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QUERX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUERX и AFNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUERX показывает доходность 1.76%, а AFNIX немного ниже – 1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUERX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции AFNIX немного отстают с 10.47%.

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.60%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.07%
1 год
12.97%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с AMOMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV
Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с ALSMXAFNIX с FLCPX

Сравнение комиссий QUERX и AFNIX

QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.

AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

QUERX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUERX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUERXAFNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.93

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.33

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.30

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

6.34

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUERX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUERX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа AFNIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUERX и AFNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUERXAFNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.93

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.69

+0.01

Корреляция

Корреляция между QUERX и AFNIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUERX и AFNIX

Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.46%, что меньше доходности AFNIX в 31.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%

Просадки

Сравнение просадок QUERX и AFNIX

Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки AFNIX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и AFNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUERXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.81%

-35.60%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.43%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-19.57%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.81%

-35.60%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.60%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-3.54%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.15%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QUERX и AFNIX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.81%, в то время как у AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUERXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.06%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

6.63%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

13.61%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.89%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.25%

-1.02%