Сравнение QUBX с QQQP
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, QUBX returned -94.95% vs 42.73% for QQQP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и QQQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у QQQP с доходностью 21.65%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQP
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 19.26%
- С начала года
- 21.65%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и QQQP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -83.01% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 21.65% | 27.41% |
Correlation
The correlation between QUBX and QQQP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. QQQP — Ранг доходности на риск
QUBX
QQQP
Сравнение QUBX c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | QQQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.69 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.87 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и QQQP
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и QQQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -42.50% | -53.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -25.35% | -71.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -10.77% | -85.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -7.26% | -64.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | 7.30% | +70.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и QQQP
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) имеет более высокую волатильность в 47.14% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что QUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | 13.29% | +33.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | 29.22% | +104.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 35.84% | +163.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 44.34% | +153.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 44.34% | +153.98% |
Сравнение комиссий QUBX и QQQP
И QUBX, и QQQP имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и QQQP
Ни QUBX, ни QQQP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and QQQP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (47.14%) compared to QQQP (13.29%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs QQQP's -42.50%.
On 1-year performance, QQQP leads with 42.73% vs -94.95% for QUBX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 42.73% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUBX and QQQP have the same expense ratio: 1.30% per year.
QUBX and QQQP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и QQQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор