Сравнение QUBX с INTW
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -91.08% vs 1708.42% for INTW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 741.14%.
QUBX
- 1 день
- -14.85%
- 1 месяц
- -44.16%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -59.20%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 741.14%
- 6 месяцев
- 775.21%
- 1 год
- 1,708.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -48.88% | -83.01% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 741.14% | 142.82% |
Correlation
The correlation between QUBX and INTW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. INTW — Ранг доходности на риск
QUBX
INTW
Сравнение QUBX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.63 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 35.05 | -36.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 79.47 | -80.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и INTW
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -60.58% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -49.34% | -47.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -13.43% | -80.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -29.61% | -41.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.78% | 21.72% | +54.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и INTW
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеют волатильность 57.66% и 55.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.66% | 55.82% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.93% | 119.12% | +14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.88% | 150.16% | +50.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.88% | 148.67% | +52.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.88% | 148.67% | +52.21% |
Сравнение комиссий QUBX и INTW
QUBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и INTW
Ни QUBX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and INTW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (57.66%) compared to INTW (55.82%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1708.42% vs -91.08% for QUBX. On fees, QUBX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, INTW has been the lower-risk option at 55.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1708.42% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUBX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
QUBX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.55 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор