Сравнение QUBX с IFED
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -91.08% vs -0.20% for IFED. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -4.64%.
QUBX
- 1 день
- -14.85%
- 1 месяц
- -44.16%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -59.20%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -48.88% | -83.01% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.64% | 5.77% |
Correlation
The correlation between QUBX and IFED is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. IFED — Ранг доходности на риск
QUBX
IFED
Сравнение QUBX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.01 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.03 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и IFED
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -22.36% | -74.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -14.65% | -81.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -6.60% | -87.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -5.83% | -64.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.78% | 5.90% | +69.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и IFED
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) имеет более высокую волатильность в 57.66% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что QUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.66% | 6.86% | +50.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.93% | 13.89% | +120.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.88% | 16.90% | +183.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.88% | 19.92% | +180.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.88% | 19.92% | +180.96% |
Сравнение комиссий QUBX и IFED
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и IFED
Ни QUBX, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and IFED have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (57.66%) compared to IFED (6.86%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with -0.20% vs -91.08% for QUBX. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a -0.20% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
QUBX and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and UBS. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор