Сравнение QUBX с ARMG
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -94.95% vs 53.36% for ARMG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 275.44%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -62.40%
- 6 месяцев
- 306.07%
- С начала года
- 275.44%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -83.01% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 275.44% | -55.54% |
Correlation
The correlation between QUBX and ARMG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
QUBX
ARMG
Сравнение QUBX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.79 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.32 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и ARMG
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -80.28% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -68.13% | -28.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -65.75% | -30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -51.72% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | 40.62% | +37.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и ARMG
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеют волатильность 47.14% и 48.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | 48.64% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | 123.87% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 145.41% | +53.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 144.31% | +54.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 144.31% | +54.01% |
Сравнение комиссий QUBX и ARMG
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и ARMG
QUBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.30% | 4.86% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUBX and ARMG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (48.64%) compared to QUBX (47.14%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 53.36% vs -94.95% for QUBX. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QUBX has been the lower-risk option at 47.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 53.36% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
ARMG has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for QUBX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.75% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор