PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUBT с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUBT с VGSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, QUBT returned 14.81%/yr vs 1.82%/yr for VGSH. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QUBT и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUBT показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.54%.

QUBT

1 день
-0.09%
1 месяц
17.05%
С начала года
9.06%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-12.78%
3 года*
106.00%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—

VGSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.31%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBT и VGSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUBT
Quantum Computing, Inc.		9.06%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.54%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.59%

Correlation

The correlation between QUBT and VGSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum Computing, Inc.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

QUBT vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBT c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUBTVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.60

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
4.27

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.55

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.76

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

15.00

-15.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUBT vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBT на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBT и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUBTVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.60

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.93

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.02

-0.95

Просадки

Сравнение просадок QUBT и VGSH

Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUBTVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-5.70%

-91.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.37%

-0.88%

-73.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.40%

-0.97%

-81.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-5.66%

-89.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.43%

-0.24%

-56.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.98%

-0.60%

-72.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.80%

0.22%

+47.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBT и VGSH

Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUBTVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.09%

0.35%

+35.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.55%

0.88%

+66.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.46%

1.29%

+106.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.09%

1.97%

+131.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.72%

1.57%

+176.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBT и VGSH

QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

QUBT and VGSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (36.09%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBT и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор