PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QUBT с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QUBT и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Computing, Inc. (QUBT) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUBT показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.


QUBT

1 день
-0.09%
1 месяц
17.05%
С начала года
9.06%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-12.78%
3 года*
106.00%
5 лет*
14.81%
10 лет*

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBT и USO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUBT
Quantum Computing, Inc.
9.06%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%
USO
United States Oil Fund LP
97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-31.44%

Correlation

The correlation between QUBT and USO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.02

The correlation between QUBT and USO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quantum Computing, Inc.

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

QUBT vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 3737
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBT c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUBTUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.79

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

9.00

-9.27

QUBT vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBT на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBT и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QUBTUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.21

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.18

+0.24

Просадки

Сравнение просадок QUBT и USO

Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QUBTUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-98.19%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.37%

-20.39%

-53.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.40%

-26.05%

-56.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-36.23%

-59.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.43%

-85.45%

+29.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.98%

-75.30%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.80%

10.84%

+36.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBT и USO

Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QUBTUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.09%

14.97%

+21.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.55%

38.35%

+29.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.46%

44.32%

+63.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.09%

36.09%

+97.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.72%

39.00%

+138.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBT и USO

Ни QUBT, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


QUBT and USO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (36.09%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBT и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор