Сравнение QUBT с USO
QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 5 years, QUBT returned 14.81%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
QUBT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 17.05%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- 106.00%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам QUBT и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 9.06% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -31.44% |
Correlation
The correlation between QUBT and USO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.02 |
The correlation between QUBT and USO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. USO — Ранг доходности на риск
QUBT
USO
Сравнение QUBT c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.79 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 9.00 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.21 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.18 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и USO
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -98.19% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -20.39% | -53.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -26.05% | -56.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -36.23% | -59.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.43% | -85.45% | +29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -75.30% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.80% | 10.84% | +36.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и USO
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.09% | 14.97% | +21.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.55% | 38.35% | +29.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.46% | 44.32% | +63.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.09% | 36.09% | +97.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.72% | 39.00% | +138.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и USO
Ни QUBT, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBT and USO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.09%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор