PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUBT с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUBT с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 5 years, QUBT returned 14.83%/yr vs 3.37%/yr for STIP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QUBT и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Computing, Inc. (QUBT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUBT показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 2.04%.

QUBT

1 день
-8.57%
1 месяц
17.89%
С начала года
9.16%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-9.68%
3 года*
109.96%
5 лет*
14.83%
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBT и STIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUBT
Quantum Computing, Inc.		9.16%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.04%

Correlation

The correlation between QUBT and STIP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum Computing, Inc.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

QUBT vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBT c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUBTSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
3.23

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
5.59

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.69

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

6.76

-6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

26.37

-26.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUBT vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBT и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUBTSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

3.23

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.23

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.07

-1.01

Просадки

Сравнение просадок QUBT и STIP

Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUBTSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-5.50%

-92.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.37%

-0.69%

-73.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.40%

-0.95%

-81.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-5.50%

-90.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.39%

-0.03%

-56.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.99%

-0.99%

-72.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.68%

0.18%

+47.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBT и STIP

Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUBTSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.08%

0.40%

+35.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.55%

0.99%

+66.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.57%

1.46%

+106.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.11%

2.75%

+130.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.77%

2.45%

+175.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBT и STIP

QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

QUBT and STIP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (36.08%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBT и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор