PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUBT с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUBT с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past 5 years, QUBT returned 1.28%/yr vs 7.75%/yr for LVHD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QUBT и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUBT показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

QUBT

1 день
-4.98%
1 месяц
-24.51%
6 месяцев
-37.27%
С начала года
-25.54%
1 год
-58.48%
3 года*
78.20%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBT и LVHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-25.54%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-4.11%

Correlation

The correlation between QUBT and LVHD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г.

0.09

The correlation between QUBT and LVHD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum Computing, Inc.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с ARQQQUBT с QMCOQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

QUBT vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBT c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUBTLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.61

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.42

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.71

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

6.72

-7.86

QUBT vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBT на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBT и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUBT и LVHD

Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUBTLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-37.32%

-60.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.37%

-6.17%

-68.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.40%

-14.29%

-68.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-16.75%

-78.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.25%

0.00%

-70.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.79%

-4.02%

-68.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.49%

2.49%

+49.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBT и LVHD

Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUBTLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.23%

4.92%

+19.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.85%

8.10%

+59.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.32%

10.44%

+89.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.19%

13.02%

+120.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

176.74%

15.56%

+161.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBT и LVHD

QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUBT and LVHD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (24.23%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs LVHD's -37.32%.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBT и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор