Сравнение QUBT с BIL
QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, QUBT returned 14.83%/yr vs 3.41%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%.
QUBT
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- 17.89%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 109.96%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам QUBT и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 9.16% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 0.84% |
Correlation
The correlation between QUBT and BIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. BIL — Ранг доходности на риск
QUBT
BIL
Сравнение QUBT c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 87.91 | -86.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 355.35 | -355.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2,817.77 | -2,817.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 19.71 | -19.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 13.16 | -13.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.78 | -2.71 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и BIL
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -0.78% | -96.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -0.01% | -74.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -0.01% | -82.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -0.10% | -95.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | 0.00% | -56.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.99% | -0.26% | -72.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.68% | 0.00% | +47.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и BIL
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.08% | 0.05% | +36.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.55% | 0.13% | +67.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.57% | 0.20% | +107.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.11% | 0.26% | +132.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.77% | 0.26% | +177.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и BIL
QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUBT and BIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.08%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор