Сравнение QUASX с NCLEX
QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, QUASX returned 15.39%/yr vs 7.67%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QUASX charges 1.11%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности QUASX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUASX показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -5.49%. За последние 10 лет акции QUASX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 15.39% против 7.67% соответственно.
QUASX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 15.39%
NCLEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам QUASX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 22.86% | 4.85% | 18.49% | 17.83% | -39.09% | 9.76% | 53.85% | 49.85% | -1.02% | 34.71% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -5.49% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between QUASX and NCLEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between QUASX and NCLEX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUASX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
QUASX
NCLEX
Сравнение QUASX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUASX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.53 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | -1.05 | +8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUASX и NCLEX
Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUASX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -48.68% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -21.36% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.68% | -28.50% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.37% | -28.50% | -18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.37% | -35.79% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -20.93% | +18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -8.30% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 10.79% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUASX и NCLEX
AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUASX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 4.88% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 12.57% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 17.04% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 19.56% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 19.21% | +6.38% |
Сравнение комиссий QUASX и NCLEX
QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUASX и NCLEX
QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.97% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.07% | 9.86% | 18.20% | 19.70% | 9.29% | 2.32% | 9.19% |
Часто задаваемые вопросы
QUASX and NCLEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUASX has higher volatility (8.43%) compared to NCLEX (4.88%). In terms of maximum drawdown, QUASX dropped -60.97% vs NCLEX's -48.68%.
QUASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUASX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор