Сравнение QUASX с NCLEX
QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, QUASX returned 13.96%/yr vs 7.87%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QUASX charges 1.11%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности QUASX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUASX показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции QUASX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 13.96% против 7.87% соответственно.
QUASX
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 16.69%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 13.96%
NCLEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -3.06%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам QUASX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 16.69% | 4.85% | 18.49% | 17.83% | -39.09% | 9.76% | 53.85% | 49.85% | -1.02% | 34.71% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 1.22% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between QUASX and NCLEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between QUASX and NCLEX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUASX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
QUASX
NCLEX
Сравнение QUASX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUASX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.18 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -0.36 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUASX и NCLEX
Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUASX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -48.68% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -20.88% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.68% | -28.50% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.37% | -28.50% | -18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.37% | -35.79% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -15.31% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -8.31% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 10.52% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUASX и NCLEX
AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUASX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.79% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 12.75% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 17.04% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 19.61% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 19.19% | +6.39% |
Сравнение комиссий QUASX и NCLEX
QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUASX и NCLEX
QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.44% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.07% | 9.86% | 18.20% | 19.70% | 9.29% | 2.32% | 9.19% |
Часто задаваемые вопросы
QUASX and NCLEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUASX has higher volatility (7.40%) compared to NCLEX (4.79%). In terms of maximum drawdown, QUASX dropped -60.97% vs NCLEX's -48.68%.
QUASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUASX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор