Сравнение QUAL с SFLR
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. QUAL is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, QUAL returned 19.30%/yr vs 14.88%/yr for SFLR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и SFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 3.84%.
QUAL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.46%
SFLR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUAL и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.44% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | 2.10% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 3.84% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 0.42% |
Correlation
The correlation between QUAL and SFLR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between QUAL and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. SFLR — Ранг доходности на риск
QUAL
SFLR
Сравнение QUAL c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAL | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.40 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 9.51 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUAL и SFLR
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -12.13% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -6.79% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -12.13% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.22% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -1.75% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.71% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и SFLR
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеют волатильность 3.63% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.81% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 7.29% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 9.46% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 10.28% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 10.28% | +7.83% |
Сравнение комиссий QUAL и SFLR
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и SFLR
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SFLR в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.32% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and SFLR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLR has higher volatility (3.81%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs SFLR's -12.13%.
On 3-year performance, QUAL leads with 19.30% vs 14.88% for SFLR. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QUAL has performed better with a 19.30% return vs 14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.32% for SFLR.
QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SFLR is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.89% for SFLR.
QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и SFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор