Сравнение QUAL с QIDX
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Quality Factor funds. QUAL is passively managed, while QIDX is actively managed. Over the past year, QUAL returned 23.43% vs 15.23% for QIDX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у QIDX с доходностью 12.37%.
QUAL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 14.32%
- Всё время*
- 13.87%
QIDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.67K | $36.75K | $43.85K | |
| $231.95M | $239.34M | $386.30M |
Сравнение доходности по годам QUAL и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 13.64% | 12.65% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 12.37% | 6.60% |
Correlation
The correlation between QUAL and QIDX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between QUAL and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. QIDX — Ранг доходности на риск
QUAL
QIDX
Сравнение QUAL c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAL | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.21 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 7.41 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUAL и QIDX
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -14.99% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -6.92% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -2.12% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.06% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и QIDX
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.73% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 8.22% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 10.94% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 14.18% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 14.18% | +3.92% |
Сравнение комиссий QUAL и QIDX
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и QIDX
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что сопоставимо с доходностью QIDX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.84% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.84% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and QIDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUAL has higher volatility (3.30%) compared to QIDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, QUAL leads with 23.43% vs 15.23% for QIDX. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QUAL has performed better with a 23.43% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.
QUAL and QIDX have nearly identical dividend yields, around 0.84%.
They also come from different issuers: iShares and Indexperts. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.50% for QIDX.
QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор