PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QUAL с QIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QUAL и QIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у QIDX с доходностью 12.37%.


QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

QIDX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
8.51%
С начала года
12.37%
1 год
15.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$71.67K$36.75K$43.85K
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам QUAL и QIDX


Correlation

The correlation between QUAL and QIDX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г.

0.86

The correlation between QUAL and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Indexperts Quality Earnings Focused ETF

Доходность на риск

QUAL vs. QIDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина

QIDX
Ранг доходности на риск QIDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c QIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QUALQIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.21

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

7.41

+4.26

QUAL vs. QIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа QIDX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и QIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и QIDX

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и QIDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QUALQIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-14.99%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.92%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.12%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.06%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и QIDX

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QUALQIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.73%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.22%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

10.94%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

14.18%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

14.18%

+3.92%

Сравнение комиссий QUAL и QIDX

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QIDX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и QIDX

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что сопоставимо с доходностью QIDX в 0.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIDX
Indexperts Quality Earnings Focused ETF
0.84%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы


QUAL and QIDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.30%) compared to QIDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs QIDX's -14.99%.

On 1-year performance, QUAL leads with 23.43% vs 15.23% for QIDX. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QUAL has performed better with a 23.43% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.

QUAL and QIDX have nearly identical dividend yields, around 0.84%.

They also come from different issuers: iShares and Indexperts. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.50% for QIDX.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и QIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор