PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с IUQF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUAL с IUQF.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L).

QUAL и IUQF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. IUQF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и IUQF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAL и IUQF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.54%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		-3.19%12.74%22.26%30.34%-20.81%28.08%15.60%34.26%-7.16%21.84%
Разные валюты инструментов

QUAL торгуется в USD, в то время как IUQF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUQF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у IUQF.L с доходностью -3.14%.

QUAL

1 день
0.20%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.24%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.06%

IUQF.L

1 день
2.01%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.42%
1 год
13.81%
3 года*
17.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP
Часто сравнивают с IUQF.L:
IUQF.L с IWFQ.LIUQF.L с SPYIUQF.L с VUSA.LIUQF.L с FSUS.LIUQF.L с CEMQ.DEIUQF.L с JQUAIUQF.L с QQQ

Сравнение комиссий QUAL и IUQF.L

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUQF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

QUAL vs. IUQF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IUQF.L
Ранг доходности на риск IUQF.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQF.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQF.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQF.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQF.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQF.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c IUQF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALIUQF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.89

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.28

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. IUQF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUQF.L равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и IUQF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALIUQF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между QUAL и IUQF.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и IUQF.L

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IUQF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и IUQF.L

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке IUQF.L в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и IUQF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QUALIUQF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-25.74%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-10.14%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-20.18%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.57%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.03%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.93%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и IUQF.L

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUQF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUALIUQF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.38%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.41%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

15.55%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.17%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

16.63%

+1.45%