Сравнение IUQF.L с CEMQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE).
IUQF.L и CEMQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. CEMQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUQF.L и CEMQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUQF.L и CEMQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | -1.68% | 4.83% | 24.33% | 23.81% | -11.33% | 29.25% | 12.16% | 29.08% | -1.58% | 11.25% |
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 0.63% | 15.90% | -0.80% | 12.21% | -7.05% | 17.71% | 6.79% | 25.59% | -6.00% | 15.06% |
Разные валюты инструментов
IUQF.L торгуется в GBp, в то время как CEMQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUQF.L показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у CEMQ.DE с доходностью 0.63%.
IUQF.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
CEMQ.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQF.L и CEMQ.DE
IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUQF.L vs. CEMQ.DE — Ранг доходности на риск
IUQF.L
CEMQ.DE
Сравнение IUQF.L c CEMQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQF.L | CEMQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.25 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 4.58 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQF.L | CEMQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IUQF.L и CEMQ.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQF.L и CEMQ.DE
Ни IUQF.L, ни CEMQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUQF.L и CEMQ.DE
Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, примерно равная максимальной просадке CEMQ.DE в -26.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и CEMQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUQF.L | CEMQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.74% | -33.74% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.48% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | -19.69% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -5.10% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -5.40% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.09% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQF.L и CEMQ.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) составляет 3.55%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IUQF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUQF.L | CEMQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.90% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 8.70% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 14.23% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 13.88% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.59% | +1.30% |