PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUQF.L с CEMQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUQF.L и CEMQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQF.L и CEMQ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
-1.68%4.83%24.33%23.81%-11.33%29.25%12.16%29.08%-1.58%11.25%
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF
0.63%15.90%-0.80%12.21%-7.05%17.71%6.79%25.59%-6.00%15.06%
Разные валюты инструментов

IUQF.L торгуется в GBp, в то время как CEMQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQF.L показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у CEMQ.DE с доходностью 0.63%.


IUQF.L

1 день
0.37%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.90%
3 года*
14.41%
5 лет*
11.53%
10 лет*

CEMQ.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.87%
1 год
11.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий IUQF.L и CEMQ.DE

IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUQF.L vs. CEMQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUQF.L
Ранг доходности на риск IUQF.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQF.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQF.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQF.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQF.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQF.L c CEMQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUQF.LCEMQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.78

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.25

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

4.58

+4.18

IUQF.L vs. CEMQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQF.L на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMQ.DE равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQF.L и CEMQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUQF.LCEMQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.57

+0.20

Корреляция

Корреляция между IUQF.L и CEMQ.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQF.L и CEMQ.DE

Ни IUQF.L, ни CEMQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUQF.L и CEMQ.DE

Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, примерно равная максимальной просадке CEMQ.DE в -26.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и CEMQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IUQF.LCEMQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.74%

-33.74%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-9.48%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-19.69%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-5.10%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.40%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.09%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQF.L и CEMQ.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) составляет 3.55%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IUQF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUQF.LCEMQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.90%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

8.70%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

14.23%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.88%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

14.59%

+1.30%