PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00BD1F4L37
ЭмитентiShares
Дата выпуска13 окт. 2016 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексRussell 1000 TR USD
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)

Популярные сравнения: IUQF.L с IWFQ.L, IUQF.L с VUSA.L, IUQF.L с FSUS.L, IUQF.L с QUAL, IUQF.L с SPY, IUQF.L с JQUA, IUQF.L с XDEQ.L, IUQF.L с IUSA.L, IUQF.L с QQQ, IUQF.L с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.96%
12.88%
IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc))
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) показал доход в 11.63% с начала года и 29.87% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.63%6.12%
1 месяц2.15%-1.08%
6 месяцев15.96%15.73%
1 год29.87%22.34%
5 лет (среднегодовая)14.50%11.82%
10 лет (среднегодовая)N/A10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.82%6.23%2.89%
2023-1.19%-1.86%4.00%4.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IUQF.L составляет 95, что означает, что он находится в топ 5% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IUQF.L, с текущим значением в 9595
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)(IUQF.L)
Ранг коэф-та Шарпа IUQF.L, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQF.L, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQF.L, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQF.L, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQF.L, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IUQF.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUQF.L, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IUQF.L, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IUQF.L, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IUQF.L, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IUQF.L, с текущим значением в 20.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0020.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.59
1.69
IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.57%
-2.46%
IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 25.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10626 авг. 2020 г.129
-18.25%10 дек. 2021 г.12616 июн. 2022 г.27419 июл. 2023 г.400
-17.01%4 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7715 апр. 2019 г.135
-9.32%10 янв. 2018 г.5426 мар. 2018 г.4125 мая 2018 г.95
-7.22%13 мар. 2017 г.4618 мая 2017 г.986 окт. 2017 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.48%
4.16%
IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc))
Benchmark (^GSPC)