Сравнение IUQF.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IUQF.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUQF.L или SPY.
Основные характеристики
| IUQF.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.14% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 26.27% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 13.12% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.35% | 16.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 13.97 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 11.97% | 12.40% |
| Макс. просадка | -25.74% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между IUQF.L и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUQF.L и SPY
С начала года, IUQF.L показывает доходность 21.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQF.L и SPY
IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUQF.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQF.L и SPY
IUQF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IUQF.L и SPY
Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUQF.L и SPY
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) составляет 2.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что IUQF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.