Сравнение IUQF.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
IUQF.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUQF.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| IUQF.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.14% | 20.15% |
| Дох-ть за 1 год | 26.27% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | 13.12% | 12.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.35% | 15.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 4.27 |
| Коэф-т Мартина | 13.97 | 16.01 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 11.97% | 11.04% |
| Макс. просадка | -25.74% | -25.47% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между IUQF.L и VUSA.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUQF.L и VUSA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUQF.L показывает доходность 21.14%, а VUSA.L немного ниже – 20.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQF.L и VUSA.L
IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUQF.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQF.L и VUSA.L
IUQF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IUQF.L и VUSA.L
Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUQF.L и VUSA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеют волатильность 2.07% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.