PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QUAL с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QUAL и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAL и GSLC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
-2.54%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
-4.35%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 13.06%, а акции GSLC немного впереди с 13.29%.


QUAL

1 день
0.20%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.24%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.06%

GSLC

1 день
0.13%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.81%
1 год
14.61%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.97%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий QUAL и GSLC

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

QUAL vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUALGSLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.81

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.62

-0.20

QUAL vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSLC равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QUALGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.75

0.00

Корреляция

Корреляция между QUAL и GSLC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и GSLC

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GSLC в 1.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.05%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и GSLC

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и GSLC.


Загрузка...

Показатели просадок


QUALGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-33.69%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.49%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-24.90%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-33.69%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.04%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.45%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.75%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и GSLC

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеют волатильность 5.32% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QUALGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.29%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.39%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.16%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.63%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.66%

+0.42%