PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLC с MTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

GSLC и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		-4.48%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции GSLC уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 13.24% против 14.08% соответственно.

GSLC

1 день
0.78%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-2.72%
1 год
15.30%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.24%

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с SPYGSLC с VOOGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с BFFAXGSLC с QUAL
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Сравнение комиссий GSLC и MTUM

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSLC vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCMTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.94

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.82

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.83

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.94

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между GSLC и MTUM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и MTUM

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности MTUM в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		1.05%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GSLC и MTUM

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и MTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLCMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-34.08%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.26%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-32.28%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-34.08%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-6.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.28%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.26%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и MTUM

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.35%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLCMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.49%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

14.74%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

23.02%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

20.39%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.83%

-3.16%