Сравнение QUAL с AFOS
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
QUAL
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 14.29%
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUAL и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.65% | 10.73% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between QUAL and AFOS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. AFOS — Ранг доходности на риск
QUAL
AFOS
Сравнение QUAL c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 4.35 | -3.54 |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и AFOS
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -11.52% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -1.37% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 20.14% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 20.14% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.14% | -2.05% |
Сравнение комиссий QUAL и AFOS
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и AFOS
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and AFOS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: iShares and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор