Сравнение QUAL с AFOS
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, QUAL returned 20.01% vs 83.17% for AFOS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
QUAL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 14.66%
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUAL и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 7.79% | 11.34% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between QUAL and AFOS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. AFOS — Ранг доходности на риск
QUAL
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUAL c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAL | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUAL и AFOS
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -11.52% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -11.52% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -2.33% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -1.43% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 21.58% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 21.58% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.58% | -3.49% |
Сравнение комиссий QUAL и AFOS
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и AFOS
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.88% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and AFOS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 20.01% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 20.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
QUAL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: iShares and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор