Сравнение QTUM с TSXU
QTUM (Defiance Quantum ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 46.66%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 125.79%.
QTUM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 50.10%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- 125.79%
- 6 месяцев
- 125.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 46.66% | 4.95% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 125.79% | 37.96% |
Correlation
The correlation between QTUM and TSXU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. TSXU — Ранг доходности на риск
QTUM
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTUM c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и TSXU
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -35.62% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -8.71% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -10.67% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.11% | 89.34% | -60.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 89.34% | -62.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 89.34% | -61.87% |
Сравнение комиссий QTUM и TSXU
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и TSXU
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TSXU в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.55% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and TSXU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.73% for QTUM.
QTUM is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор