Сравнение QTUM с TRUT
QTUM (Defiance Quantum ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. QTUM is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 16.57%.
QTUM
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 39.60%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- 78.64%
- 3 года*
- 47.30%
- 5 лет*
- 26.76%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 39.60% | 20.47% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.57% | 10.16% |
Correlation
The correlation between QTUM and TRUT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. TRUT — Ранг доходности на риск
QTUM
TRUT
Сравнение QTUM c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.67 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и TRUT
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -18.55% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -8.33% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -5.17% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 22.47% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 22.47% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 22.47% | +4.85% |
Сравнение комиссий QTUM и TRUT
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и TRUT
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности TRUT в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.77% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and TRUT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
QTUM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор