Сравнение QTUM с IS0E.DE
QTUM (Defiance Quantum ETF) and IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IS0E.DE is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 17.18%/yr for IS0E.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for IS0E.DE.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и IS0E.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QTUM торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у IS0E.DE с доходностью -8.46%.
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
IS0E.DE
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 46.49%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам QTUM и IS0E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -8.46% | 159.19% | 11.97% | 9.61% | -9.04% | -10.72% | 24.60% | 41.03% | 17.58% |
Correlation
The correlation between QTUM and IS0E.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between QTUM and IS0E.DE shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск
QTUM
IS0E.DE
Сравнение QTUM c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | IS0E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 1.45 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | 4.06 | +15.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и IS0E.DE
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки IS0E.DE в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IS0E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -85.22% | +46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -34.40% | +19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -34.40% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -45.17% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -29.82% | +25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -60.31% | +52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 12.29% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и IS0E.DE
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.18%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 15.08% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 35.74% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.39% | 44.14% | -15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 34.84% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 33.99% | -6.59% |
Сравнение комиссий QTUM и IS0E.DE
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IS0E.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и IS0E.DE
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and IS0E.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.
QTUM is categorized as Technology Equities, while IS0E.DE is Gold. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.55% for IS0E.DE.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и IS0E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор