PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с CRTC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, QTUM returned 79.78% vs 14.85% for CRTC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 46.66%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 3.75%.

QTUM

1 день
0.22%
1 месяц
1.19%
С начала года
46.66%
6 месяцев
44.23%
1 год
79.78%
3 года*
50.10%
5 лет*
27.89%
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.54%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.51%
1 год
14.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и CRTC

2026 (YTD)202520242023
QTUM
Defiance Quantum ETF		46.66%36.65%50.54%9.52%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		3.75%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between QTUM and CRTC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between QTUM and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и CRTC

Секторы
QTUM
CRTC

Технологии

81.6%
39.5%

Промышленность

8.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

2.1%
5.4%

Здравоохранение

1.0%
12.7%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

6.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

QTUM
81.6%
CRTC
39.5%

Промышленность

QTUM
8.8%
CRTC
12.6%

Коммуникационные услуги

QTUM
6.6%
CRTC
15.0%

Потребительский циклический сектор

QTUM
2.1%
CRTC
5.4%

Здравоохранение

QTUM
1.0%
CRTC
12.7%

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
CRTC
0.2%

Сырьевые материалы

QTUM

-

CRTC
3.1%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

CRTC
0.0%

Энергетика

QTUM

-

CRTC
6.0%

Недвижимость

QTUM

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

QTUM

-

CRTC
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

QTUM vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.10

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.53

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

1.65

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.84

5.63

+13.21

QTUM vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и CRTC

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-19.07%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-9.05%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.67%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-2.18%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.64%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и CRTC

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

5.77%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

10.60%

+13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

13.52%

+15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

15.87%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

15.87%

+11.60%

Сравнение комиссий QTUM и CRTC

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и CRTC

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CRTC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.91%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and CRTC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.51%) compared to CRTC (5.77%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, QTUM leads with 79.78% vs 14.85% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 79.78% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

CRTC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.73% for QTUM.

QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Defiance and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.35% for CRTC.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор