PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и QEVOX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%23.01%

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с OTRFXQTSSX с QMLFXQTSSX с QSPMXQTSSX с DHAMXQTSSX с FLCPX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с SMIDX

Сравнение комиссий QTSSX и QEVOX

И QTSSX, и QEVOX имеют комиссию равную 1.56%.

QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

QTSSX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.25

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.63

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.63

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

2.43

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.25

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.49

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.29

-0.49

Корреляция

Корреляция между QTSSX и QEVOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и QEVOX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM2025202420232022202120202019
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и QEVOX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-28.47%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-20.43%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-27.40%

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.55%

-1.74%

-31.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-14.18%

-22.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

13.76%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и QEVOX

Текущая волатильность для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) составляет 5.93%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

9.49%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

21.94%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

26.13%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

20.08%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

21.70%

+1.94%