PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и MUHLX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%19.71%

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с OTRFXQTSSX с QALTXQTSSX с QMLFXQTSSX с QSPMXQTSSX с DHAMX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий QTSSX и MUHLX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

QTSSX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.42

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.97

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.37

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

8.57

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.42

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.82

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.51

-0.72

Корреляция

Корреляция между QTSSX и MUHLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и MUHLX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и MUHLX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-62.05%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-10.23%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-18.63%

-33.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.55%

-5.65%

-27.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-10.81%

-25.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.83%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и MUHLX

Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.93% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.01%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

12.06%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

16.85%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

14.77%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

17.04%

+6.60%